债券未来价格收益率
凸度偏差是指债券的价格-收益率曲线的非线性对期限结构的影响。这种影响在短久期端非常小，但在长久期端可能会相当显着。一个正凸度的价格-收益率曲线使得收益率下降带来的债券价格提高程度大于收益率上升带来的债券价格降低程度。 金融知识：债券与利率、汇率的关系 - 360doc 关于收益率的计算，有多种不同的衡量方法，这里以最常用的到期收益率的概念为例。债券的到期收益率是使债券未来的现金收入（若干年的本金和利息）进行折现后等于债券当前价格的折现率，也就是将每期的债券利息收入和最终偿还的本金通过一个固定的折 债券持有期年均投资收益率怎么算_投资分析考试_帮考网 到期收益率（也叫内部到期收益率），把未来的投资收益折算成现值，使之成为购买价格或初始投资额的贴现率。持有期收益率，从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益率。赎回收益率，针对可赎回债券，通常以首次赎回时，发行人收回的价格为代表
而我国国债的收益率曲线长短期债券之间的利差比较小，整个曲线显得比较平缓，坡度不大。 （二）影响国债收益率水平的因素分析 从影响国债收益率水平的因素看，主要集中于两点：一是当前经济状况的判断，一是未来经济走势的预期。
度量债券价格涨跌是否与其内在价值相符的时候，市场往往运用"贴现"的思想，即当前债券价格是未来票息现金流贴现至 通过图1可以看出：一方面，在整体研究区间内，剔除一级半市场和二级市场手续费等因素后，两家政策性银行债券发行利率与中债收益率曲线估值偏离程度在（-5bp，5bp）核心区间内的样本占比基本在60%以上，整体偏离程度较小且较为集中，说明中债收益率曲线准确反映了政策性银行债券的市场价格 全球债券收益率崩溃，金价料在未来18个月内再创新高 您正在访问的是汇通财经国际站，本网站所提供的内容及信息均遵守中华人民共和国香港特别 10月份以来，债券市场迎来"不明觉厉"的剧烈波动行情。10月26日，10年期国债活跃券170018收益率盘中成交最高触及3.81%，创下2014年10月以来的新高
平价债券的票面利率为什么等于到期收益率 - 知乎
债券投资的五个问题：债券价值估值方法及影响因素. 以前经常看到银行门口排队买国库券的场景，国库券其实就是债券的一种，因为它是政府发行的，安全性高，收益率又高于银行同期储蓄存款，因此受到一些 … 债券收益率是投资于债券上每年产生出的收益总额与投资本金总量之间的比率。决定债券收益率的要素主要有三个： 即利率、期限、购买价格。这三个要素之间的变动决定了债券收益率的高低。一般来说，债券给投资者带来的收入有以下三种： ①按债券的既定利率计算的利息收入。
债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。这个收益率是指按复利计算的收益率，它是能使未来现金流入现值等于债券买入价格的贴现率。近阶段受国有股减持、查违规资金、银广厦等事件的影响，股票市场处于极端底迷状态。
到期收益率是指通过一定的数字运算，使债券的利息及本金现金流的现值等于其价格的折现率，也就是债券的内部收益率。用数字运算有点麻烦，若投资者有内置金融方程的计算器，则可以轻而易举地算出到期收益率。
期货定价偏低，则意味着未来收益率曲线变动较大. a 国债期货的到期收益率. 当前tf本身虽然是5年期国债期货，可交割债券范围是4—7年内的，但是
参考答案：c 解析：无论是债券交易还是股票交易，投资者都是希望通过该项交易获取利润，所以在进行债券买卖时要注意区分收益率和债券价格，始终牢记债券价格与收益率是负相关的关系，所以当预期未来市场利率下降时，则投资债券的收益率也将下降，由此根据债券价格与收益率的关系可知 债券收益率曲线从左下到右上的事实告诉我们，债券的久期越短收益率应该越低，那么在收益率曲线上移动就会达到骑乘效果。举例来说，某种类型的债券收益率曲线上的点是：修正久期1的收益率为4.2，修正久期为2的收益率为4.7，修正久期为3的收益率为5.0。 cd债券价值等于债券未来现金流入量按照最低投资报酬率折现的结果。债券的内部收益率是按照当前市场价格购买债券并持有至到期日或转让日所产生的预期报酬率，也就是债券投资项目的内含报酬率。 最近半个月，债券基金跌了一些。 有不少读者表示，第一次买债券基金，对这玩意会跌的事情有点摸不着头脑，让分析分析。 今天就说说，最近债基为什么跌了？ 01 债券基金也是会跌的 债券基金的涨跌，最主要的参考指标就是：十年期国债收益率，也就是我们常说的无风险利率。